محاسبهگر اندازهی موقعیت
این ابزار به سؤال «چقدر بخرم؟» جواب میدهد — اما از سمت درست: اول تصمیم میگیرید حاضرید چقدر ضرر کنید، بعد اندازهی معامله از آن بیرون میآید. بیشتر معاملهگران این را برعکس انجام میدهند و به همین دلیل یک معاملهی بد میتواند حسابشان را نابود کند.
نتیجه
- ارزش موقعیت
- —
- مبلغ ریسک
- —
- بیشینهی ضرر
- —
- فاصله تا حد ضرر
- —
- سهم از کل سرمایه
- —
این ابزار چه مشکلی را حل میکند؟
سؤال «چقدر بخرم؟» معمولاً با احساس جواب داده میشود: «به این معامله اطمینان دارم، پس بیشتر میخرم.» مشکل اینجاست که میزان اطمینان شما هیچ ربطی به احتمال درست بودن تحلیل ندارد — ولی مستقیماً تعیین میکند یک اشتباه چقدر گران تمام شود.
محاسبهی اندازهی موقعیت این ترتیب را برعکس میکند. اول یک عدد ثابت انتخاب میکنید و بعد ریاضی به شما میگوید چقدر میتوانید بخرید. نتیجه این است که هیچ معاملهای نمیتواند شما را از بازی بیرون کند.
فرمول
position size = (capital × risk%) ÷ |entry − stop|صورت کسر، مبلغی است که حاضرید از دست بدهید. مخرج، مقداری است که در هر واحد دارایی از دست میدهید اگر حد ضرر فعال شود.
خروجی «بیشینهی ضرر» در این ابزار پیش از کارمزد و اسلیپیج است. برای برنامهی واقعی، هزینهی ورود و خروج و احتمال اجرای بدتر از قیمت حد ضرر را هم به بودجهی ریسک اضافه کنید.
نکتهی مهم این است که فاصلهی حد ضرر، اندازه را تعیین میکند. حد ضرر نزدیکتر یعنی موقعیت بزرگتر با همان ریسک ریالی؛ حد ضرر دورتر یعنی موقعیت کوچکتر.
چند درصد ریسک درست است؟
بین ۰٫۵ تا ۲ درصد. این عدد سلیقهای نیست؛ از ریاضیِ ضررهای پیاپی میآید:
- با ریسک ۱٪، ده ضرر پیاپی حدود ۱۰٪ حساب را میبرد. جبرانش ۱۱٪ سود میخواهد.
- با ریسک ۵٪، همان ده ضرر حدود ۴۰٪ را میبرد. جبرانش ۶۷٪ سود میخواهد.
- با ریسک ۱۰٪، حدود ۶۵٪ میرود. جبرانش ۱۸۶٪ سود میخواهد.
محدودیتها
- کارمزد لحاظ نشده. ضرر واقعی کمی بیشتر از مبلغ ریسک خواهد بود.
- اسلیپیج لحاظ نشده. در بازار پرنوسان، حد ضرر ممکن است بدتر پر شود.
- اهرم لحاظ نشده. اگر برای رسیدن به این اندازه از اهرم استفاده کنید، ریسک لیکوییدیشن اضافه میشود.