میانگین دامنه‌ی واقعی (ATR)
Average True Range
ATR میانگین دامنه‌ی واقعی چند کندل اخیر را می‌سنجد و شدت نوسان را نشان می‌دهد، نه جهت حرکت قیمت را.
ATR اندیکاتوری برای اندازه‌گیری نوسان است. ابتدا برای هر کندل «دامنه‌ی واقعی» یا TR محاسبه می‌شود: بیشترینِ فاصله‌ی سقف تا کف، قدرمطلق فاصله‌ی سقف تا بسته‌شدن قبلی و قدرمطلق فاصله‌ی کف تا بسته‌شدن قبلی. دو جمله‌ی آخر باعث می‌شوند گپ میان دو کندل از محاسبه حذف نشود: TR = max(H−L, |H−Cprev|, |L−Cprev|). سپس میانگین هموارشده‌ی TRها، معمولاً در ۱۴ دوره، ATR را می‌سازد.
عدد ATR همیشه به قیمت و تایم‌فریم وابسته است. ATR برابر ۹۰۰ روی نمودار روزانه با ATR برابر ۹۰۰ روی نمودار یک‌ساعته معنای یکسانی ندارد؛ همچنین مقایسه‌ی ATR مطلق دو دارایی با قیمت‌های بسیار متفاوت درست نیست. برای مقایسه‌ی نسبی می‌توان از ATR% = ATR ÷ close × 100 استفاده کرد. بعضی پلتفرم‌ها نوع هموارسازی یا منبع قیمت متفاوتی دارند، بنابراین اختلاف کوچک میان خروجی‌ها طبیعی است.
کاربرد عملی ATR، تبدیل نوسان جاری به یک مقیاس برای حد ضرر و اندازه‌ی موقعیت است. مثلاً فاصله‌ی ۱٫۵ یا ۲ برابر ATR می‌تواند نقطه‌ی شروعی برای سنجش نویز عادی باشد. در محاسبه‌گر حد ضرر ATR و اندازه موقعیت این فاصله همراه با بودجه‌ی ریسک، کارمزد و اسلیپیج به حجم تبدیل می‌شود. بااین‌حال ساختار بازار باید محل ابطال تحلیل را تعیین کند؛ ضریب ATR به‌تنهایی حد ضرر «درست» نمی‌سازد.
ATR جهت صعود یا نزول را پیش‌بینی نمی‌کند و از داده‌ی گذشته ساخته می‌شود. یک ATR رو به افزایش فقط می‌گوید دامنه‌ی حرکت بزرگ‌تر شده است. شوک آینده، گپ، کاهش ناگهانی نقدشوندگی یا اجرای بدتر از حد ضرر در این عدد تضمین نشده‌اند. برای تمرین، ATR را از همان تایم‌فریم تصمیم بردارید و اثر تغییر ضریب را در محیط تمرین با اندازه‌ی موقعیت ثابت‌ریسک مقایسه کنید.
از دامنه‌ی واقعی تا اندازه‌ی موقعیت
- سقف / کف کندل
- 64,000 / 61,500
- بسته‌شدن قبلی
- 63,400
- سه دامنه
- 2,500 / 600 / 1,900
- دامنه‌ی واقعی
- max(...) = 2,500
- ATR چهارده‌دوره‌ای فرضی
- 1,800 USDT
- فاصله با ضریب 1.5
- 1,800 × 1.5 = 2,700 USDT
با ورود لانگ ۶۳٬۰۰۰ و بودجه‌ی ریسک ۱۰۰ دلار، فاصله‌ی ۲٬۷۰۰ دلاری پیش از هزینه‌ها حجمی حدود ۰٫۰۳۷ BTC می‌دهد. این فقط محاسبه‌ی نوسان‌محور است؛ اگر ۶۰٬۳۰۰ نقطه‌ی ابطال ساختاری نباشد، نباید آن را صرفاً به‌دلیل فرمول حد ضرر انتخاب کرد.
چرا اهمیت دارد
ATR کمک می‌کند فاصله‌ی حد ضرر با زبان نوسان همان بازار و همان تایم‌فریم سنجیده شود. ارزش آن در استاندارد کردن فرایند است، نه ساختن سیگنال خرید یا فروش؛ اگر جهت، ساختار و هزینه‌ی اجرا نادیده گرفته شوند، عدد دقیق ATR هم تصمیم ضعیف را نجات نمی‌دهد.